Miten optimoida kaupankäyntijärjestelmä. NOTE Tämä on varsin edistyksellinen aihe Lue edelliset AFL-opetusohjelmat ensin. Optimoinnin taustalla oleva idea on yksinkertainen Ensinnäkin sinulla on oltava kaupankäyntijärjestelmä, tämä voi olla yksinkertainen liikkuva keskimääräinen crossover esimerkiksi Lähes jokaisessa järjestelmässä ovat joitain parametreja keskimääräisiksi ajanjaksoksi, joka päättää, miten järjestelmä toimii, eli sopii hyvin pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, miten reagoi erittäin haihtuviin kantoihin jne. Optimointi on prosessi optimaalisten arvojen löytämiseksi niistä parametreista, joista suurin hyöty on järjestelmä symboliin tai symboliin AmiBroker on yksi harvoista ohjelmista, joiden avulla voit optimoida järjestelmän useilla symboleilla kerralla. Jotta voit optimoida järjestelmän, sinun on määriteltävä yhdestä kymmenestä parametrista, jotka optimoidaan. mikä on parametrin vähimmäis - ja enimmäisarvo ja missä lisäyksissä tätä arvoa on päivitettävä. AmiBroker suorittaa sitten useita takaisin testejä, joissa järjestelmä käyttää A LL mahdolliset parametrien arvojen yhdistelmät Kun tämä prosessi on valmis AmiBroker näyttää tulosluettelon lajitellulla nettotuloksella Voit nähdä arvot optimointiparametreista, jotka antavat parhaan tuloksen. Writing AFL formula. Optimization in back tester tuetaan uuden funktion avulla kutsutaan optimoida Tämän toiminnon syntaksi on seuraavanlainen. avutettava optimointi Kuvaus, oletusarvo min min. vaihe. varioitava - on normaali AFL-muuttuja, jolle annetaan arvo, joka palautetaan optimoimalla funktio Normaalin takaisinkytkentä-, skannaus-, tutkimus - ja kommenttimoodit optimointitoiminto palauttaa oletusarvon arvo, joten yllä oleva funktion puhelu vastaa muuttuvaa oletusarvoa. Optimointitilassa optimoida funktio palauttaa peräkkäiset arvot min-max mukaan lukien askel askeleelta. Description on merkkijono, jota käytetään tunnistamaan optimointi muuttuja ja näkyy sarakkeessa nimi optimointitulos list. default on oletusarvo, joka optimoi toiminnon palautukset etsinnässä , indikaattori, kommentointi, skannaus ja normaalit takaisintutkimusmoodit. min on muuttujan minimiarvo, joka on optimoitu. max on optimoitavan muuttujan maksimiarvo. stays on aikaväli, jota käytetään arvojen lisäämiseen min-max. AmiBroker tukee upto 64 puhelua optimoida toiminto siis upto 64 optimointi muuttujat, huomaa, että jos käytät kattavaa optimointi on todella hyvä idea rajoittaa useita optimointi muuttujia vain muutamia. Jokainen puhelu optimoida tuottaa max - min vaiheen optimointi silmukoita ja useita puheluita Optimoi kaksi parametria käyttäen 10 vaihetta. Tarvitaan 10 10 100 optimointipiiriä. Kuuntele optimoi toiminto vain ONCE-muuttujan perusteella kaavan alussa, kun jokainen puhelu luo uuden optimointilinkin. Useita symbolien optimointi on AmiBrokerin tukema. Maximum-hakutila on 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 yhdistelmiä.1 Yksittäisen muuttuvan optimoinnin. sigavg Optimoi S keskimäärin 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Signaali 12 26 sigavg Myydä ristikkosignaali 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 Kaksi muuttujaa optimointi sopii 3D-kartoitukseen. optimointi per 2 5 50 1 taso Optimointitaso 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Sell Cross Level, CCI per.3 Monta 3 muuttuvaa optimointia. mfast Optimoi MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optimoi MACD Slow 26 17 30 1 sigavg Optimoi Signaalin keskiarvo 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast , mslow Signal mfast, mslow, sigavg Myydä Cross Signal mfast, mslow, sigavg, MACD mfast, mslow. Kun syötät kaavan klikkaa Optimoi - painiketta Automaattinen analyysi - ikkunassa. AmiBroker alkaa testata kaikki mahdolliset optimointimuuttujien yhdistelmät ja raportoi tulokset lista Kun optimointi on tehty, tulosluettelo esitetään lajitellulla nettotuloksella. Voit lajitella tulokset tulosluettelon minkä tahansa sarakkeen avulla. Parametrien optimaalinen arvo on helppo saada alhaisemmalle vedonnousulle, pienimmille kauppoille, suurin prof se on tekijä, alhainen markkinariski ja suurin riskiin mukautettu vuotuinen tuotto Tulosluettelon viimeiset sarakkeet esittävät tietyn testin optimointimuuttujien arvot. Kun päätät, mikä parametrien yhdistelmä sopii tarpeisiisi, parasta mitä tarvitset, on korvata oletusarvo arvoja optimoimalla toiminnot puhelut optimaalisten arvojen kanssa Nykyisessä vaiheessa sinun täytyy kirjoittaa ne käsin kaavojen muokkausikkunassa toisen parametrin optimoida toiminto call. Displaying 3D animoitu optimointitaulukot. Kataksesi 3D optimointikaavio, sinun täytyy suorittaa kaksi - muuttuva optimointi ensin Kaksi muuttuvaa optimointia tarvitsee kaavan, jossa on 2 Optimoi funktiokutsut Esimerkki kahden muuttujan optimointikaavasta näyttää tästä. Optimoi per 2 5 50 1 Taso Optimoi taso 2 2 150 4. Osta Cross CCI per, - Level Sell Cross Taso, CCI per. Kun on syötettävä kaava klikkaamalla Optimoi - painiketta. Kun optimointi on valmis, klikkaa pudotusnuolta Optimize-painiketta ja valitse Katso 3D-optimointikäyrä Muutamassa sekunnissa värikäs kolmiulotteinen pintaviira näkyy 3D-kaavion katseluikkunassa Alla olevassa taulukossa on esitetty esimerkki 3D-kaavasta, joka on luotu yllä olevan kaavan avulla. Oletusarvon mukaan 3D-kaaviot näyttävät net voittoa optimointimuuttujia vastaan Voit kuitenkin piirros 3D pintataulukko minkä tahansa sarakkeen optimointi tulostaulukossa Napsauta sarake otsikko lajitella sininen nuoli ilmestyy, mikä osoittaa, että optimointitulokset lajitellaan valittua sarakkeessa ja valitse sitten Näytä 3D-optimointi kuvaaja uudelleen. By visualizing miten järjestelmän s parametrit vaikuttavat kaupankäynnin suorituskykyyn, voit helposti päättää, mitkä parametriarvot tuottavat hauraita ja tuottavat vahvaa järjestelmän suorituskykyä. Vahvat asetukset ovat 3D-kaavion alueita, jotka näyttävät asteittaisia eikä äkillisiä muutoksia pinta-alayksessä. 3D-optimointikartat ovat erinomainen väline estää käyrä - sovitus Curve-sovitus tai yli-optimointi tapahtuu, kun järjestelmä on monimutkaisempi kuin sen täytyy olla, ja niin edelleen l monimutkaisuus keskittyi markkinatilanteisiin, joita ei ehkä enää tapahdu. 3D-optimointikarttojen radikaalimuutokset tai piikit osoittavat selkeästi ylioptimointivyöhykkeitä. Valitse parametrinen alue, joka tuottaa laajan ja laajan tasauksen 3D-kaaviossa reaalikaupan kaupankäynnille. Parametriryhmät tuottavat voiton piikit eivät toimi luotettavasti todellisessa kaupankäynnissä.3D-kaavion katseluohjaimet. AmiBrokerin 3D-kaavakuvaaja tarjoaa täydellisiä katseluominaisuuksia, joilla on täysi kuvaaja ja animaatio Nyt voit tarkastella järjestelmäsi tuloksia kaikista mahdollisista näkökulmista Voit hallita asemaa ja muita parametreja työkalupalkista ja pikanäppäimistä, mitä löydät helpommin Alla löydät listan.- Kierrä - pidä hiiren vasenta painiketta alaspainettuna ja siirry XY-suuntaan - Zoom-sisään, zoom-out - pidä alas oikealle hiirenpainikkeella ja siirrä XY-suuntiin - siirrä käännöstä - pidä alhaalla hiiren vasenta painiketta ja CTRL-näppäintä ja siirry XY-suunnassa - animaatio - pidä alhaalla VASEN hiiren painike, vedä nopeasti ja vapauta painike samalla, kun se on vetänyt. SPACE - animaatio pyörii automaattisesti VASEN nuolipainike - pyöritä vasenta vasenta oikea nuolinäppäin - pyöritä oikealle ylös YLÄNINÄPPÄIN - kierrä horiz ylös Ylösnuoren avain - kierrä horiz alas NUMPAD PLUS - lähellä zoomaa NUMPAD - MINUS - kauemmas zoomaa NUMPAD 4 - siirrä vasemmalle NUMPAD 6 - siirrä oikealle NUMPAD 8 - siirrä ylös NUMPAD 2 - siirry alaspäin PAGE UP - vedenkorkeus ylös PAGE DOWN - veden taso alas. Smart ei ole tyhjentävä optimointi. AmiBroker nyt tarjoaa järkevän, ei-tyhjentävän optimoinnin tavallisen ja tyhjentävän etsinnän lisäksi Ei-kattava haku on hyödyllistä, jos tietyn kaupankäyntijärjestelmän kaikkien parametrien yhdistelmät ovat yksinkertaisesti liian suuria, jotta ne olisivat toteutettavissa tyhjentävän etsinnän suhteen. Täysivertainen haku on täydellisesti niin kauan kuin se on kohtuullista käyttää sitä Sallikaa, että sinulla on 2 parametriä, jotka vaihtelevat välillä 1 - 100 askel 1 Tämä on 10000 yhdistelmää - sopii täydellisesti kattavaan hakuun Nyt 3 parametrilla saat miljoona yhdistelmää - ch, mutta voi olla lenghty 4 parametrilla 100 miljoonaa yhdistelmää ja 5 parametrilla 1 100 sinulla on 10 miljardia yhdistelmää Tässä tapauksessa olisi liian aikaa vievää tarkastaa kaikki ne, ja tämä on alue, jossa ei - hakumenetelmät voivat ratkaista ongelman, jota ei voida ratkaista kohtuullisessa ajassa käyttämällä tyhjentävää hakua. Tämä on ehdottomasti yksinkertaisin ohje, kuinka käyttää uutta, ei-tyhjentävää optimoijaa tässä tapauksessa CMA-ES.1 Avaa kaava Formula Editorissa 2. Lisää tämä yksi rivi yläosassa formula. OptimizerSetEngine cmae voit myös käyttää spso tai trib täällä.3 Valinnainen Valitse optimointitavoitteesi Automaattinen analyysi, asetukset, eteenpäin-välilehti, optimointi kohdealue Jos ohitat tämän vaiheen se optimoi CAR MDD-yhdisteen vuotuinen tuotto jaettuna suurimmalla vedolla. Nyt, jos suoritat optimoinnin käyttämällä tätä kaavaa, se käyttää uutta evolutionaarista, ei-tyhjentävää CMA-ES-optimointia. Miten se toimii. Optimointi on prosessi löytää min imum tai suurin sallittu toiminto Kaikki kaupankäyntijärjestelmä voidaan katsoa tiettyjen argumenttien lukumäärän funktiona Tulot ovat parametreja ja noteerausdataa lähtö on optimointitavoite sanota CAR MDD Ja etsit maksimissa olevaa funktiota. Jotkut fiksuoptimointi algoritmit perustuvat luonnolliseen eläinten käyttäytymiseen - PSO-algoritmiin tai biologiseen prosessiin - Geneettiset algoritmit, ja jotkut perustuvat ihmisen johtamiin matemaattisiin käsitteisiin - CMA-ES. Näitä algoritmeja käytetään monilla eri alueilla, mukaan lukien rahoitus Enter PSO finance tai CMA - ES rahoittaa Googlessa ja löydät paljon tietoa. Ei-tyhjentävät tai älykkäät menetelmät löytävät maailmanlaajuisen tai paikallisen optimaalisen tavoitteen. Tavoitteena on tietenkin löytää maailmanlaajuinen, mutta jos on olemassa yksi jyrkkä huippu zillions-parametriyhdistelmistä, tyhjentävät menetelmät eivät välttämättä löydä tätä yksittäistä huippua, vaan sen muodostaminen elinkeinonharjoittajan näkökulmasta, yhden ainoan teräväpiikin löytäminen on hyödytöntä kaupankäynnille, koska tämä tulos olisi epävakaa liian herkkä ja replikoitava reaaliaikaisessa kaupankäynnissä Optimointiprosessissa me etsimme tasapintaisia alueita, joilla on pysyviä parametreja, ja tämä on alue, jossa älykkäät menetelmät loistavat. Koska ei-tyhjentävän etsinnän käyttämää algoritmia se näyttää seurauksineen. optimoija tuottaa yleensä tavallisesti satunnaisia populaatioparametrejä b backtest suorittaa AmiBroker jokaisesta parametriryhmästä väestöstä c vertailutestien tulokset arvioidaan algoritmin logiikan mukaisesti ja syntyy uutta väestöä tulosten kehityksen perusteella d jos uusi paras löytyy - tallentaa se ja siirry vaiheeseen b, kunnes pysäytyskriteerit täyttyvät. Esimerkki pysäytyskriteereistä voi sisältää tietyn enimmäisperäisen iteroinnin saavuttamisen. b Pysäytä, jos viimeisten X-sukupolvien parhaiden objektiivisten arvojen alue on nolla c pysähtyy lisäämällä 0 1 keskihajontavektoria mihin tahansa pääakseliin suunta ei muuta objektiivisen arvon d arvoa d. Jos haluat käyttää mitä tahansa älykäs, ei-tyhjentävää optimoijaa AmiBrokerissa, sinun on määritettävä optimointityökalu e, jota haluat käyttää AFL-kaavassa käyttämällä OptimizerSetEngine-funktiota. Toiminto valitsee ulkoisen optimointimoottorin, jonka nimi on AmiBroker, joka on tällä hetkellä mukana kolmella moottorilla: Standard Particle Swarm Optimizer spso, Tribes trib ja CMA-ES cmae. jota käytetään OptimizerSetEngine-puheluissa. Valitsemalla optimointimoottorin voit myös asettaa joitain sen sisäisiä parametreja. Voit tehdä sen käyttämällä OptimizerSetOption function. OptimizerSetOption nimeä, value function. Function asettaa lisäparametreja ulkoiselle optimointimoottorille Parametrit ovat moottorista riippuvaisia Kaikki kolme optimointia toimitti AmiBroker SPSO, Trib, CMAE tukevat kahta parametria Suoritetaan suoritusten määrä ja MaxEval-maksimiarvotestit yksittäistä suoritusta kohden Jokainen parametrin käyttäytyminen riippuu moottorista, joten samat arvot saattavat yleensä tuottaa erilaisia tuloksia eri moottoreilla. Suoritusten ja MaxEvalin välinen ero on seuraava Arviointi tai testi on yksittäinen taaksepäin tai arviointi n objektiivisen funktion arvon RUN on yksi täydellinen suoritusaika algoritmista optimaalisen arvon löytämiseen - yleensä useisiin testituloksiin. Jokainen suorittaa yksinkertaisesti uudelleen koko optimointiprosessin uudesta alkukohtaisesta satunnaisesta satunnaisesta väestöstä. Siksi jokainen suoritusaika voi johtaa erilaisten paikallisten max min jos se ei löydä globaaliarvoa So Runs - parametri määrittää seuraavien algoritmien määrän MaxEval on arviointiryhmien suurin määrä yksittäisissä ajoissa. Jos ongelma on suhteellisen yksinkertainen ja 1000 testit ovat riittävät maailmanlaajuisen maksimiarvon löytämiseksi, 5x1000 on todennäköisempää löytä maailmanlaajuinen maksimi, koska paikallisten maksimiin jää vähemmän mahdollisuuksia jäädä paikalliseen maksimiin, koska myöhempi kulku alkaa eri alkuperäisestä satunnaisjoukosta. Parametriarvojen valitseminen voi olla hankalaa. Se riippuu testattavan ongelman, sen monimutkaisuuden jne. jne. kaikista stokastisista ei-tyhjentävistä Menetelmä ei anna sinulle takeita maailmanlaajuisen max min: n löytämisestä riippumatta testien lukumäärästä, jos se on pienempi kuin tyhjentävä Helpoin vastaus on määrittämään suuret määrät testejä, koska se on sinulle kohtuullista ajankohtaan asti. Toinen yksinkertainen neuvonta on kertoa 10: llä kokeiden määrällä lisäämällä uusi ulottuvuus. Tällöin voi olla liian suuri määrä testejä, mutta se on melko turvallinen Toimitetut moottorit on suunniteltu helppokäyttöisiksi, joten kohtuullisia oletusarvoisia automaattisia arvoja käytetään, joten optimointia voidaan yleensä käyttää ilman täsmällisiä oletuksia. On tärkeää ymmärtää, että kaikki älykkäät optimointimenetelmät toimivat parhaiten jatkuvissa parametritiloissa ja suhteellisen pehmeässä objektiivissa funktiot Jos parametrissa on erillisiä evoluutioalgoritmeja, voi olla vaikeuksia löytää optimaalinen arvo. Tämä pätee erityisesti binääriasetuksiin, jotka eivät ole sopivia mihinkään etsintämenetelmään, joka käyttää objektiivisen funktion muutoksen gradienttia, koska useimmat älykkäät menetelmät tekevät Jos kaupankäyntijärjestelmä sisältää monia binääriparametreja, sinun ei pidä käyttää älykäsoptimointityökalua suoraan heille vaan yrittää optimoida vain jatkuva parametrit käyttäen Smart Optimizer ja vaihtaa binaariparametreja manuaalisesti tai ulkoisen script. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer perustuu SPSO2007 koodi, jonka oletetaan tuottavan hyviä tuloksia edellyttäen, että oikea parametrit eli Runs, MaxEval annetaan Erityistä ongelmaa PSO-optimoijan oikeat vaihtoehdot voivat olla hankalia, joten tulokset voivat merkittävästi vaihdella tapauskohtaisesti. mukana täydet lähdekoodit sisällä ADK alikansio. Esimerkki koodi Standard Particle Swarm Optimizer löytää optimaalinen arvo 1000 testit hakutilaan 10000 yhdistelmiä. OptimizerSetEngine spso OptimizerSetOption ajaa, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimoi s, 26, 1, 100, 1 fa Optimoi f, 12, 1, 100, 1.Buy Cross MACD fa, sl, 0 Myydä risti 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive Parameter-less Particle Swarm Optimizer. Tribes on adaptiivinen, parametroimaton versio PSO hiukkasten parvi optimointi ei-tyhjentävä optimoija Tieteelliseen taustaan näet. Teoriassa sen pitäisi toimia paremmin kuin tavanomainen PSO, koska se voi automaattisesti säätää swarmin kokoja ja algoritmistrategiaa ongelman ratkaisemiseksi. Käytäntö osoittaa, että sen suorituskyky on melko samanlainen kuin PSO. Plugin toteuttaa Tribes-D eli dimensiivisen version Maurice Clercin alkuperäisen lähdekoodin perusteella, jota käytetään tekijän luvalla. mukana täydellinen lähdekoodi ADK-kansion sisällä. Tuetut parametrit MaxEval - arvioiden enimmäismäärä testitulosten per suoritussisältö 1000. Sinun tulisi lisätä arvioiden lukumäärää lisäämällä mittojen määrää optimointiparametrien määrä Oletusarvo 1000 on hyvä 2 tai enintään 3 ulottuvuudelle. Runs - suoritusten määrä käynnistyy uudelleen 5 Voit jättää suoritusten määrän oletusarvoisesti 5. Oletusten oletusmäärän tai uudelleenkäynnistyksen oletusnopeus on 5. Käytä Tribes Optimizer - ohjelmaa, sinun tarvitsee vain lisätä yksi rivi koodiin. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 arviointia max. CMA-ES - Kovarianssin matriisien sovitus Evolutionary Strategy - optimointityökalu. CMA-ES Kovarianssin matriisien sovitus Evolutionary Strategy on edistyksellinen, ei-tyhjentävä optimoija Tieteellisen taustan mukaan tieteellisten vertailuarvojen mukaan ylittää yhdeksän muuta suosittua evoluutiopolitiikkaa, kuten PSO, Geneettinen ja Differentiaalinen evoluutio. Plugin toteuttaa maailmanlaajuisen hakuvaihtoehdon useilla uudelleenkäynnistyksillä, joissa pop on lisääntynyt äärimäärän koko sisältää täydellisen lähdekoodin ADK-kansion sisällä. Syöttöjen tai uudelleenkäynnistysten oletusnumero on asetettu arvoon 5. On suositeltavaa jättää oletusarvot uudelleenkäynnistykselle. Voit vaihtaa sen käyttämällä OptimizerSetOption-suorituksia, N-kutsua, missä N: 1 10 Yli 10 ajotuloksen määrittäminen ei ole suositeltavaa, vaikkakin mahdollista Huomaa, että jokainen suoritus käyttää kaksitoista aiemmin käytetyn väestön määrää niin, että se kasvaa eksponentiaalisesti. Näin ollen kymmenellä käynnistyksellä päätyy väestöön 2 10 suurempaan 1024 kertaa kuin ensimmäinen ajo. on toinen parametri MaxEval Oletusarvo on ZERO, mikä tarkoittaa, että plugin laskee automaattisesti MaxEval-arvon vaaditaan. EI ole mahdollista määritellä MaxEval-toimintoa itse oletusarvoisesti. Algoritmi on riittävän älykäs, jotta vaaditut arvioinnit vähenisivät ja se konvertoi hyvin nopeasti Ratkaisuun, niin usein se löytää ratkaisuja nopeammin kuin muut strategiat. On normaalia, että plugin ohittaa joitakin arviointivaiheita, jos se havaitsee, että ratkaisu löytyi, e ei pitäisi olla yllättynyt siitä, että optimoinnin etenemispalkki voi liikkua hyvin nopeasti joillakin kohdin. Liitännällä on myös kyky lisätä vaiheiden lukumäärää alun perin arvioituun arvoon, jos se on tarpeen ratkaisun löytämiseksi. Adaptiivisen luonteen, arvioidun jäljellä olevan ajan ja tai edistymisikkunan näyttämien vaiheiden määrä on vain paras arvaus tuolloin ja voi vaihdella optimointikurssin aikana. Jos haluat käyttää CMA-ES-optimointityökalua, sinun tarvitsee vain lisätä yksi rivi koodikenttään. Tämä suorittaa optimoinnin oletusasetuksilla, jotka ovat hyvin useimmissa tapauksissa. On huomattava, kuten monien jatkuvatoimisten avaruusalgoritmien tapauksessa, että Optimize-funktion puheluiden pienentäminen askelparametri ei vaikuta merkittävästi optimointiin. Ainoa asia, joka on tärkeä, on ongelma-ulottuvuus eli Eri parametrien lukumäärä parametrien määrä Optimoi funktiopuhelut Parametrin parametrien määrä voidaan asettaa vaikuttamaan optimointiin, joten käytä hienointa resoluutiota. y algoritmin pitäisi pystyä löytämään ratkaisu enimmillään 900 N 3 N 3 - stustestissä, joissa N on ulottuvuus Käytännössä se konvertoo LOT nopeammin Esimerkiksi ratkaisu 3 N 3 - dimensioarvotilassa sanoa 100 100 100 1 miljoona tyhjää vaihetta löytyy niin vähän kuin 500-900 CMA-ES-askelta. Monisäikeinen yksilöllinen optimointi. AmiBroker 5 70: stä lähteminen ja monisymboli multithreadingin lisäksi voit suorittaa monisäikeisen yhden symbolien optimoinnin. Voit käyttää tätä toimintoa napsauttamalla pudota alas - nuolta Optimization-ikkunan vieressä New Analysis - ikkunassa ja valitse Yksilöllinen optimointi. Yksilöllinen optimointi käyttää kaikkia käytettävissä olevia prosessoriytimiä yksinkertaisen symbolien optimoinnin suorittamiseen, mikä tekee siitä paljon nopeamman kuin tavallinen optimointi. Nykyisessä symbometilissa se suorittaa optimoinnin yhdellä symbolilla Kaikissa symboleissa ja suodatustiloissa se käsittelee kaikki symbolit peräkkäin eli ensimmäinen täydellinen optimointi ensimmäiselle symbolle, sitten optimointi toiselle symbolle jne. Rajoitukset 1 Custo m backtester ei ole tuettu vielä 2 Smart-optimointimoottoria ei tueta - vain pehmeä optimointi toimii. Joka tapauksessa voimme päästä eroon rajoituksesta 1 - kun AmiBrokeria muutetaan niin custom backtester ei käytä enää OLE Mutta 2 on luultavasti täällä pysymään kauan. StockManiacs. E-posti Office 91-33-65482883, 91-33-30754827, Mobile 91-9674321856.StockManiacs kaupankäynnin järjestelmä Amibroker - ihanteellinen aloittelijoille. StockManiacs kaupankäynnin järjestelmä Amibroker on manuaalinen indikaattori kaupankäynnin järjestelmä, joka käyttää tarkkuus kaupankäynnin algoritmi Antaa tarkat maahantulo - ja poistumispaikat. Se on suunniteltu Amibrokerille, joka on johtava, laajalti saatavilla oleva kartoitusalusta. Tämän järjestelmän avulla voit kaupata kaikkia tärkeimpiä varastoja, indeksejä ja hyödykkeitä. Se on yksi parhaista myyntiverkostosta, joka on yksi Paras Nifty-kauppajärjestelmä ja yksi Amibrokerin parhaista kaupankäyntijärjestelmistä markkinoilla. Miten se toimii? Kaupankäyntijärjestelmä koostuu neljästä kaupankäynnin käynnistyslinjasta. kun ostat ja kun myy Simplicity itse - vihreä ostaa ja punainen myydä 3 trendisuodattimet vahvistaa trendin vahvuus ja pitää kauppiaiden sivussa hämmentävää sivuttain markkinoilla Viimeisten kolmen vuoden aikana se on osoittautunut erittäin tarkaksi varsinkin kun liittoutuneet parhaaseen aikakehykseen, indeksiin tai varastoon ja kellonaikaan Vaikka se on tarkka lähes mistä tahansa näistä kolmesta muuttujasta, optimaalinen tehokkuus on parasta noudattaa ohjeita tiukasti. Kaikki kaupat eivät ole voittajia, mutta historiallisesti menetykset ovat olleet paljon pienempi kuin voitot koossa Sisältää StockManiacs Trading System ja StockManiacs Trading System Lite Lite-versio toimii jopa Amibroker 5 00.Chart esimerkki - Nifty tulevaisuus Seuraavassa kaaviossa näet nämä 3 kaupat Nifty tulevaisuudessa edustavat yhdistettyä voittoa yli 175 pistettä Kaikki kaupankäynti ei ole näin, jokainen kaupankäynti on ainutlaatuinen järjestelmän kaupankäynnissä Tarkasta alla oleva kuva klikkaamalla kuvaa suuremmalle näkymälle. StockManiacs Trading System Advantage. Semi mecha nical-järjestelmä, ei arvailua mukana. Tehtävät kaikki alemmat korkeammat aikakehykset - sopii päivän kaupankäynnin sekä swing trading. Contains StockManiacs Trading System ja StockManiacs Trading System Lite Lite-versio toimii jopa Amibroker 5 00.FULL KOMMENTTI SCREEN. Trending tai sivusuuntainen hälytys näytöllä. VV IMP JOHDANTO TULOS VARAUKSEN SIGNAALIT. Korkeat kannat päivän päätteeksi päivän kauppiaille. Parempi tuki ja vastus, automaattinen S SYSTEMS PVT LTD Pankki ICICI Pankki Branch Kalyani Branch Current A c No 042105003099 IFSC-koodi - ICIC0000421 SWIFT code icicinbbcts Y-tunnus 0421 MICR-koodi 700229036.Online Maksaminen Luottokortit. NRI tai ulkomaalainen, maksaa luottokorttien kautta avaa PayPal-tili ja vahvista luottokortti Käytä Lähetä maksuvaihtoehtoja ja lähetä sopiva dollarin määrä postilomakkeeseen. 14. lokakuuta 2012. Lisättiin 29.2.2012 lisäpisteitä1. Tämä järjestelmä riippuu tarkkojen täytteiden saamisesta avoimessa hinnassa. lls edellyttää minimaalisen vähimmäisviiveen syöttöä ja edistyneitä ohjelmointitaitoja kaupan automatisoinnin toteuttamiseksi.2 Kun tulohinta asetetaan hieman avoimen hinnan alapuolelle yrittäen parantaa suorituskykyä, järjestelmä epäonnistuu surkeasti. Vaikka hinta paranee vain yhdellä prosentilla, se tappaa järjestelmän. Ehdottaa, että suurin osa voitosta tulee päivistä, jolloin avoin hinta oli yhtä kuin päivittäinen alhainen, eli hinta nousi avoimesta ja ei koskaan laskenut sen alle. Tämä tietenkin on selvää. Näyttää ennalta jättämättä päivää, jolloin Open Low. Osta Buy AND NOT O L. This tappaa järjestelmän ja osoittaa, että suurin osa voitosta tulee päivinä, jolloin OL edelleen vahvistavat tämän lisäsin päinvastainen ehto. Osta Osta ja O L. This antaa lähes ääretöntä voittoa ja osoittaa, että useimmat voitot tulevat päivistä, jolloin hinta siirtyy välittömästi Avaa ja ei koskaan palaa sen alapuolelle. Tavoitteena parantaa tulohintaa on virhe, jonka pitäisi tulla Stop-sarjalle 1-2 ct Tämä vähentää päiviä, jolloin hinta putoaa ja ei koskaan kääntyä takaisin. Tämä parantaa suorituskykyä merkittävästi.3 Tämä järjestelmä liikuttaa polkumyyntiketjuja vastaavia malleja. Tällaisia malleja yleensä hukuttaa suuri volyymikauppa, joten tämä järjestelmä toimii paljon paremmin, kun valitse tickerit, joiden volyymit ovat 500 000 ja 5 000 000 osaketta päivässä. Tämä myös parantaa suorituskykyä merkittävästi. Edellä mainittujen kahden ominaisuuden lisääminen johtaa tuloskehitykseen, joka on paljon parempi kuin alla olevassa taulukossa. Valitettavasti minulla ei ole aikaa dokumentoida edellä yksityiskohtaisemmin Onnea. Tämä viesti hahmotellaan hyvin yksinkertainen Pitkäkestoinen kaupankäynnin idea, joka ostaa tietyn prosenttiosuuden alla eilen s Alhainen ja poistuu seuraavana päivänä s Avoin Vaikka ajoittain on ehkä vaikea saada tarkkaa avointa hintaa, tämän järjestelmän korkea kannattavuus tekee siitä Hyvä ehdokas jatkokokeilulle Järjestelmä toimii hyvin Watchlistien kuten N100, SP500, SP1500, Russel 1000 jne. Suorituskyvyn Russel 1000, max avoin positio ns asetettu arvoon 1, ajanjaksolle 12 10 2003-12 10 2011, näyttää siltä kuin tämä. Jotkut muista katselusuosituksista antavat vähemmän altistusta voitolle, mutta tämä johtuu pienemmistä DD: istä. Palkkiot asetettiin 0 005 per osake Ei marginaalia käytetty. No nimenomaista sijoitusta käytetään ticker-kauppiaiden aakkosjärjestykseen perustuvien lajien perusteella. Tämä voi tuntua oudolta, mutta merkitsee huomattavaa käänteistä tällaista järjestelmää epäonnistuu Tämä voi tarkoittaa sitä, että reaaliaikaisten skannausongelmien vuoksi tämän lajin kärjessä lueteltuja symboleja voidaan vaihtaa toisin kuin alla luetellut. Huomion kiinnittäminen likviditeettiin, jos haluat vaihtaa useamman kuin yhden sijainnin ja luiskahduksen. Entry on melko riskittömänä, mutta poistumiset voivat olla ongelmallisia. DD: t ovat merkittäviä, mutta niitä voidaan korjata parannetuilla reaaliaikaisilla kaupoilla tehdyillä merkinnöillä ja poistuu Kun kaupankäynnin automaattinen, voi olla mahdollista sijoittaa OCA DAY-LMT - tilaukset kaikille signaaleille ja odottaa ja katsoa, mitä täyttää. Koska poistumiset ovat vaikeampia kuin merkinnät, voit halutessasi tutkia muita poistumisstrategioita. Viimeisimmät arvot on juuri poimittu hattastasi Melkein varmasti voit Optimoida niitä tai mukauttaa niitä dynaamisesti yksittäisten hintaluokkien avulla Olen testannut tätä järjestelmää hetkessä Walk-Forward - tilassa ja tulokset olivat kannattavia vuosittain testattuina. ei ole kovin kriittinen Yli-optimointi ei näytä ongelmalta tässä tapauksessa. Alla oleva koodi on hyvin yksinkertainen ja vaatii muutamia selityksiä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tämä järjestelmä saa pienen reunan kaupankäynnin kohteena Open ja laskemalla TrendMA sama Avoin hinta Jotkut saattavat tulkita tätä tulevana vuotamana, mutta jos käytät tätä järjestelmää reaaliajassa, se ei ole. Monet ihmiset eivät tiedä, että jos käytät kauppaa Avaa, voit myös käyttää tätä hintaa laskelmissasi niin kauan kuin Teet niitä reaaliaikaisesti tässä AmiBroker ja teknologia voivat antaa sinulle haasteen Jos olet palauttaa TrendMA: n yhdellä palkilla, järjestelmä on edelleen erittäin kannattava, mutta DD: t nousevat joillekin katselusignaaleille Jos käytät kiinteitä investointeja ero on vähäpätöinen. Kaupankäynti olisi aloittaa skannaus ennen markkinoiden avaamista ja poista ne hinnoitellaan niin kaukoilta, että ne eivät todennäköisesti täytä OpenThresh-ohjelmaa. Näin voit aloittaa skannatessa 1000 symbolia, mutta nopeasti skannatun numeron vähennetään vain kymmenkunta tikkiä Kun lähestyt 9.30am, reaaliaikainen skannaus on erittäin nopea ja voit sijoittaa LMT-tilauksesi lähelle Avaa, saatat jopa pystyä parantamaan avointa hintaa. Vaikka muutamat ihmiset tarkastelivat alla olevaa koodia ja löytäneet mitään väärin, voitot näyttävät melko korkealta tällaiselle yksinkertaiselle järjestelmälle. Ilmoita virheistä, joita näet. Hermanin kirjoittama klo 17.13 Ideat Kokeellinen kommentti pois päältä EOD Gap-Trading Portfolio järjestelmä. 1.9.2011. Tämä idea lähetettiin 161332 AmiBroker-luettelossa 3. heinäkuuta 2011. Listaa oli useita erinomaisia kommentteja, ja jos olet kiinnostunut työskentelemään tällä järjestelmällä, voit lukea ne hyvin kaikki ennen aloittamista Lähettämisen jälkeen löysin useita verkko-osuuksia, joissa keskusteltiin tästä kaupankäynnin ideasta, jotkut väittivät kaupankäynnistä samanlaisen järjestelmän, jolla oli hyvä menestys. Olen viitannut tähän järjestelmään Gap Trading - järjestelmään, mutta tämä saattaa olla hieman väärinkäyttäjä, Keskimääräinen palauttaminen saattaa olla parempi luokittelu Googling, sillä se saa paljon enemmän osumia samankaltaisiin järjestelmiin Tässä muutamia linkkejä. Et näyttää olevan melko laajasti keskusteltu kaupankäynnin ideasta ja ehdotan, että teet jotain Googling omasta oppia uusimmat Amibrokerin käyttäjänä sinulla on parempia työkaluja kuin useimmilla kauppiailla ja sinulla on paremmat mahdollisuudet kuin useimmilla on sellainen muunnelma, joka toimii. Ehkä hieman vähemmän voittoa, ja huomattavan määrän lisäkoodeja ei voi olla nopea projekti. Jotkut ovat kommentoineet, että tämä järjestelmä ei toimi todellisessa kaupankäynnissä, kun taas he voivat olla oikeassa toiset sanovat tällaisia töitä, etten lopettanut järjestelmää, ja voin väittää, onko se kaupattava vai ei. Järjestelmä ostaa tietyn ajan aja alle eilen s Alin, LMT-järjestyksessä ja suljetaan samana päivänä Close. Filed by Herman klo 17.55 Ideat Kokeelliset kommentit Ei käytössä Pitkästä EOD Gap - kauppaa koskevasta ideasta. Skannaus minun stocks. MACD oletuksena, etsin Histogram 4 alas palkit ja 1 up bar ostaa signaali Minulla on histogrammi asettaa punaiseksi alas ja sininen ylös joten näen selvästi MACD edellä Zero Line RSI Yli 30 Tämä järjestelmä on pohja trendi kaupankäynnin ostaminen vetoketjussa, kun markkinat jatkavat trendinsa. Voit etsiä MACD Trend asetuksia.1 Lisää seuraava kaava kaavioon.2 Suorita Scan in AA käyttäen SMACDTrend kaikkien symbolien n viime päivinä n 1 ja synkronointikaavio Valitse asetukset asetuksina. Kriteerit täyttävät kentät ilmoitetaan tuloslistassa. Huomautus Jotkin asetussäännösten muunnelmat voivat määrittää melko harvinaisia signaaleja, ja pienissä tietokannoissa on mahdollista, ettei asetuksia ole asetettu tiettynä päivänä Joten tarkistuksessa ei raportoida varastosta.3 Napsauta mitä tahansa symbolia i n Tulokset-ruutu nähdäksesi tämän symbolin graafin taustalla. Viesti Tässä esimerkissä käytettiin koulutustietokantaa, joka sisältää vain tietoja, jotka ovat saakka 5.11.2007. Trendikäsite on Bill WaveMechanicin protraderincments ja formula. brianz kello 23.00 Ideat Kokeellinen kommentit pois MACD Trend System. October 14, 2007.Brianz kirjoitti klo 10 43 mennessä Ideat Kokeellinen kommentit pois 15 päivän Performers Trading System. August 19, 2007.This on ensimmäinen Sarja pois KISS pitää sen yksinkertaisina, typerinä kaupoina ideoita, joita voit pelata Kaikki täällä esitetyt järjestelmäajatteet ovat epäonnistuneita, keskeneräisiä ja voivat sisältää virheitä Heidän on tarkoitus näyttää mahdollisia malleja jatkotutkimukselle Kuten aina, sinua pyydetään esittämään kommentteja ja / tai lisää omia ideoita tähän sarjaan. Mieluummin reaaliaikaiset järjestelmät, jotka käyvät kauppaa nopeasti, ovat automatisoituja ja niiltä puuttuvat perinteiset indikaattorit. Mieluummin niillä ei pitäisi olla optimoivia parametreja, mutta en välttämättä pysty aina täyttämään tätä tavoitetta. kaikki järjestelmät ovat niin yksinkertaisia, että on olemassa joitakin, jotka käyttävät yksinkertaisia keskimäärin tai HHV LLV - tyyppitoimintoja. Alla oleva ensimmäinen järjestelmä on kopio demojärjestelmästä, jota käytän kehittää Trade-Automation rutiineja muualla tällä sivustolla. Real-Time Gap-Trading To see how this works, you should Backtest it on 1-minute data with a periodicity in the range of 5-60 minutes Your first impression may be that these profits are simply due to an up market, however, the fact that Long and Short profits are about equal suggests there is more to it Because 98 of all trades fall between 9 30 AM and 10 30 AM, this type of system is nice if you just want to trade a short time each day This reduces risk with respect to market exposure and gives you more time to enjoy other activities. Backtesting this on the NASDAQ-100 watchlist individual backtests, 15 min Periodicity gives the profits shown below for the period of 1 MAR 2007 to 17 AUG 2007 Ticker names are omitted to keep the chart compact the chart simply show s a net profit bar for each ticker tested Average exposure for this system is about 15 hence, you may be able to trade portfolios to increase profits and smooth the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement from different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Mov ing Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, i e that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, keep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potentia l Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.
No comments:
Post a Comment